Variantie is een veelgebruikte waarde voor het bepalen van risico's. Beleggers berekenen de variantie van een verwacht rendement om het relatieve risico van verschillende investeringsscenario's te bepalen. Projectmanagers berekenen variantie om te bepalen of een project het budget overschrijdt of achterloopt op schema. Er zijn drie algemeen geaccepteerde manieren om variantie te berekenen.
Variantie op basis van historische gegevens
Bereken het gemiddelde van de gegevensverzameling door de som van de gegevensset te delen door het aantal gegevenspunten. In dit voorbeeld zijn er drie gegevenspunten: n1, n2 en n3:
avg = (n1 + n2 + n3) / (3)
Bereken het verschil tussen elk gegevenspunt en het gemiddelde van de gegevensverzameling:
diff 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - avg)
Zet elk verschil vierkant en tel de gekwadrateerde verschillen op:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2
Deel de som van de gekwadrateerde verschillen door het aantal gegevens in de set min 1:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)
Variantie op basis van variatie-Covariantie
Gebruik de Covariance-functie van Excel om de covariantie te berekenen.
Bereken het risico dat 5 procent van de tijd optreedt door de standaarddeviatie te vermenigvuldigen met 1,65.
Bereken het risico dat 5 procent van de tijd optreedt door de standaarddeviatie te vermenigvuldigen met 1,65.
Bereken het risico dat 1 procent van de tijd optreedt door de standaarddeviatie te vermenigvuldigen met 2,33.
Variantie op basis van Monte Carlo-methode
Selecteer een statistische verdeling om de factoren die van invloed zijn op uw dataset te benaderen. Als u bijvoorbeeld de risicovariantie van een voorgesteld investeringsscenario berekent, kiest u een verdeling die overeenkomt met de waargenomen prestaties van eerdere investeringen.
Gebruik een computerprogramma om tussen 1.000 en 10.000 willekeurige nummers te genereren uit de statistische verdeling die u hebt geselecteerd.
Grafiek de gegenereerde gegevens als een functie van de waarschijnlijkheid en bereken de variantie van de resulterende verdeling.
Tips
-
Computerprogramma's zijn beschikbaar om te helpen bij de berekening van variantie-, covariantie- en Monte Carlo-simulaties.
Waarschuwing
Vergelijk berekende statistieken altijd met waar mogelijk om overschatting of onderschatting van de variantie te voorkomen.
